Forex Takibi Forex Takip ve Şikayet Platformu
Benzer Makaleler
Emtia Kanal Endeksi Nedir? İngilizce ismi, Commodity Channel Index (CCI) olarak bilinmektedir. Commodities dergisinin Ekim 1980 sayısında tanımlayan Donald Lambert tarafından geliştirilmiştir. Bir gösterge olarak herhangi bir borsada kullanılabilmektedir. Bir enstrüman fiyatının hareketli bir ortalamadan sapmalarını ölçen sözde osilatör grubuna ait bir göstergedir.
İçerikte Neler Var
Emtia Kanal Endeksi Nedir?
Fiyatların ortalama değerini önemli ölçüde aşması durumunda CCİ genellikle nispeten yükseltmektedir. Bunun tersine, fiyatların ortalama değerlerinin çok altında kalma eğiliminde olması durumunda nispeten düşüktür. CCI, bir yatırımcının aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirleyebilmesi için kullanılabilmektedir.
Emtia Kanalı Endeksi, alınıp satılabilir bir enstrümanın fiyatındaki zirve ve dip noktalarının belirlenmesini kolaylaştırabilmektedir. Ayrıca bir trendin tükendiğini veya sonunu ve yönündeki olası bir değişikliği gösterebilmektedir.
Aşağıda CCI’nin 1 saatlik USD / CAD (iki uç seviye arasında salınan siyah çizgi) grafiğinde nasıl görselleştirildiğini görebiliriz.
CCI, stokastik göstergeden biraz farklı bir resim sunarken, bazı durumlarda ürettiği sinyaller daha güvenilirdir. CCI ile stokastik arasındaki fark minimum düzeydedir, bu nedenle, bir yatırımcı her iki göstergeyi de kullanırsa, muhtemelen çabanın bir kopyası olacaktır. Dahası, her iki göstergeyi kullanmak muhtemelen yanlış güven yaratacaktır.
Ticarette Nasıl Kullanılabilir?
CCI, öncü veya rastlantısal gösterge olarak kullanılabilir. Bununla ilgili spesifik olan, bunun zorunlu olarak sınırlı bir gösterge olmamasıdır. CCI +100’ün üzerine çıkabilir ve -100’ün altına düşebilir. Tesadüfi bir gösterge olarak, +100 seviyesini aşması durumunda, bu genellikle güçlü bir fiyat hareketi ve bir yükseliş trendinin olası başlangıcı anlamına gelir. CCİ’nin -100’ün altına düşmesi durumunda, bu genellikle zayıf fiyat hareketi ve olası bir düşüş trendinin başlangıcı anlamına gelir.
Öncü bir gösterge olarak CCI, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılabilmektedir.
Ek olarak, momentumdaki erken değişiklikleri ve olası trend tersine dönmeleri tespit etmek için yükseliş ve düşüş sapmaları kullanılabilir.
Yeni Bir Trendin Belirlenmesi
Çoğu durumda, CCI -100 ve +100 seviyeleri arasında hareket eder. Bu aralığı aşan her hareket, alışılmadık bir güce veya alışılmadık bir zayıflığa işaret eder, dolayısıyla uzun bir hareketin gerçekleşmesi mümkündür. CCİ’nin pozitif değer gösterdiğinde yükseliş hissini, negatif değer gösterdiğinde düşüş hissini desteklediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, bir tüccar tek bir sıfır çizgisi kullanırsa ve bu çizginin geçitler olmasını beklerse; bu kırbaçlara yol açabilir. Ancak +100 seviyesinin üzerinde bir hamle için (ve uzun bir pozisyona girerse) veya -100 seviyesinin altında bir hareket beklerse (ve kısa bir pozisyona girerse), kırbaçların oluşma olasılığı azalmaktadır.
Burada CCI (20), aşırı alım seviyesi (+100) ve aşırı satış seviyesi (-100) ile 1 günlük AUD / USD grafiği görebiliriz. 12 Nisan’da AUD / USD zirveye ulaştı ve geri döndü. CCI, genişletilmiş bir aşağı doğru hareketin başladığını belirtmek için 15 Nisan’da -100’ün altına indi.
Aşırı Alım ve Aşırı Satım
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, CCI sınırsız göstergedir, teorik olarak yukarı veya aşağı limit yoktur. Bu durum, aşırı alım ve aşırı satım tahminini öznel bir konu haline getirir.
Bir alım satım aralığında (yatay eğilim); aşırı alım ve aşırı satım koşulları kavramına uyması için genellikle -100 / + 100 aralığı uygulanabilmektedir. Bununla birlikte, diğer durumlarda (güçlü trend olan piyasalar); yatırımcıların daha aşırı seviyeler uygulaması gerekebilmektedir. Örneğin, aşırı satış için -200 seviyesi ve aşırı alım için +200 seviyesi. Bu tür seviyelere ulaşmak oldukça zordur ve aşırı koşulları daha iyi bir şekilde temsil eder.
+200 seviyesinin üzerinde bir CCI okuması, alınıp satılabilen enstrümanın aşırı satın alındığı anlamına gelmektedir. Bu da fiyatın düşmeye başlayabileceği anlamına gelir. Bu durumda, yatırımcı kısa bir pozisyona girmeye çalışacak ve giriş; CCI +200’ü tekrar aşağıya geçtiğinde ayarlanacaktır.
CCI’nin -200 seviyesinin altında bir okuması, alınıp satılabilen enstrümanın aşırı satıldığı anlamına gelmektedir. Bu da fiyatın yükselmeye başlayabileceği anlamına gelir. Bu durumda; yatırımcı uzun bir pozisyona girmeye çalışacak ve giriş, CCI -200’ü tekrar ters yöne geçtiğinde ayarlanacaktır.
Burada CCI (14), aşırı alım seviyesi (+200) ve aşırı satış seviyesi (-200) ile 1 saatlik USD / CAD grafiği görebiliriz. CCİ aşırı alım seviyesini geçtikten sonra 20 Aralık’ta tekrar altına inerek satış girişinin sinyalini verdi. 2 Ocak’ta aşırı satım seviyesini geçtikten sonra, CCI tekrar yükseldi ve bir satın alma girişinin sinyalini verdi. Kamçı testereleri azaltmak için bu haçları beklemek çok önemlidir.
Boğa ve Düşüş Sapmaları
Momentum fiyatı doğrulayamadığı için genellikle farklılıklar potansiyel bir tersine dönme seviyesini gösterir. Alım satım amaçlı enstrümanın fiyatı daha düşük bir düşüşe geçtiğinde ve CCİ daha yüksek bir düşük yaptığında, aşağı yönlü momentumun zayıf olduğu anlamına gelir. Ticarete konu olan enstrümanın fiyatı daha yüksek bir yükselti kaydettiğinde ve CCİ daha düşük bir yükseldiğinde, bu da yukarı yönlü momentumun zayıf olduğu anlamına gelir.
Bununla birlikte, tersine dönüş göstergeleri olarak, sapmalar güçlü bir eğilim sırasında yanlış sinyaller verebilmektedir. Dirençli bir yükseliş trendi; bir tepe gerçekten görülmeden önce genellikle bir dizi düşüş eğilimi yaratabilmektedir. Güçlü bir düşüş trendi, bir dip oluşmadan önce genellikle bir dizi yükseliş eğilimi yaratabilmektedir.
Farklılıklar, bir trendin tersine döndüğünü işaret edebilecek şekilde momentumdaki bir değişimi yansıttığından; teknik analistlerin CCİ için bir onay seviyesi belirlemesi gerekmektedir. CCİ’nin sıfır çizgisinin altına inmesi veya fiyat tablosundaki destek seviyesinin ihlali ile düşüş eğilimi teyit edilebilmektedir. CCİ’nin sıfır çizgisinin üzerine çıkması veya fiyat tablosundaki direnç seviyesinin kırılmasıyla yükseliş eğilimi teyit edilebilmektedir.
Burada CCI ile 1 saatlik USD / CAD grafiğine bakıyoruz (14).
Burada CCI (20) ile 1 günlük AUD / USD grafiğine bakıyoruz.
CCI Ayarlarının Değiştirilmesi
CCI genellikle 14 olarak ayarlanmıştır; bu, göstergenin 14 dönemdeki ortalama fiyat değişikliklerine kıyasla son fiyat değişikliklerini göstereceği anlamına gelir (şu anda kullanılan zaman çerçevesine bağlı olarak). Bu ayar, yatırımcı tercihlerine göre artar veya azaltılabilmektedir.
CCI, 14’ün altına ayarlandığında, bu daha reaktif bir ortalama çizgiyi gösterir. Bu, aralıkta (örneğin -100; +100) çok uzun süre uçların hiçbirinde kalmazken daha sık salınmaktadır. CCI, 14’ün üzerine ayarlandığında, bu, aşırı seviyelere daha az sıklıkla dokunan veya aşan daha az reaktif bir ortalama çizgiyi gösterir. Uç noktalara ulaşırsa, orada daha uzun süre kalma eğilimindedir. Şimdi, CCI’nin iki farklı ayarına bakalım, düşük değerli ve yüksek değerli.
Burada CCI ayarını 14, 6’dan az kullanıyoruz. Ortalama çizginin (siyah çizgi) kaç kez +100 ve -100 seviyelerinin üstünde ve altında hareket ettiğini ve orada çok uzun süre kalmadığını görebilirsiniz.
